[테슬라(TSLA)] 8월 31일 감마 익스포저(GEX) 및 옵션 맥스페인 수급 분석
[테슬라(TSLA)] 8월 31일 감마 익스포저(GEX) 및 옵션 맥스페인 수급 분석
8월 31일 옵션 만기일 기준 테슬라(TSLA)의 감마 구조와 핵심 지지·저항 라인 분석입니다.
1. TSLA 핵심 감마 데이터 요약
현재 주가: $367.95 (+5.97%)
감마 체제: 양의 감마 (Positive Gamma / 변동성 둔화 체제)
상방 저항 (Call Wall): $370.00 (+0.6%)
하방 지지 (Put Wall): $355.00 (-3.5%)
감마 플립 (Gamma Flip): $352.50 (-4.2%)
맥스페인 (Max Pain): $347.50 (-5.6%)
2. 수급 및 감마 시나리오 심층 해설
Call Wall($370.00) 직전 강력한 상단 저항:
주가가 당일 약 +6% 급등하며 상방 최대 콜옵션 매물벽인 Call Wall($370.00) 코앞까지 도달했습니다.
$370 라인은 콜옵션 매도자들의 방어 물량과 딜러들의 매도 헤지가 강하게 쏟아지는 구간으로, 돌파 전까지는 단기 숨고르기나 차익 실현 저항이 강하게 작용할 수 있습니다.
감마 플립($352.50) 상회 유지 (양의 감마 체제):
주가가 감마 플립 라인($352.50) 위에 안착해 있어 딜러들이 주가 급락 시 매수 헤지를 집행하는 안정적인 지지 환경이 구축되어 있습니다.
1차 하방 지지선인 Put Wall($355.00)이 탄탄한 하단 방어선 역할을 합니다.
Max Pain($347.50)과의 괴리율 및 핀(Pin) 리스크:
맥스페인 가격($347.50)이 현재가 대비 약 -5.6% 아래에 위치해 있어, 만기일(D-0) 마감을 앞두고 상단 $370 저항에 부딪힐 경우 하방으로 일정 부분 되돌림(수렴 압력)이 발생할 수 있음을 염두에 두어야 합니다.
3. 단계별 지지·저항 대응 가이드
1차 주요 범위: 하방 $355.00 (Put Wall) ~ 상방 $370.00 (Call Wall)
2차 확장 라인:
1차 저항선($370) 돌파 시 ➡️ $372.50 ~ $375.00 단기 숏스퀴즈 확장
1차 지지선($355) 이탈 시 ➡️ $350.00 ~ $352.50 (감마 플립 지지대)
💡 실전 매매 한 줄 요약 "강한 급등세로 $370.00(Call Wall) 저항벽에 직면해 있으며, $370 돌파 여부에 따라 추가 스퀴즈 또는 $355~$370 박스권 내 숨고르기가 결정되는 구간입니다."
⚠️ 투자 유의사항 (Disclaimer)
본 분석 글은 시장 공개 데이터와 감마 익스포저 모델을 기반으로 작성되었으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 투자자문이 아닙니다.
옵션 만기일 데이터는 장중 거시경제 이벤트 및 기관 수급에 따라 실시간으로 변동될 수 있으므로 분할 매매와 철저한 리스크 관리가 필요합니다.
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